На данном этапе проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач. Этот этап завершается созданием модели предметной области (ПО), включающей основные концепты и отношения. На этапе концептуализации определяются следующие особенности задачи: типы доступных данных; исходные и выводимые данные, подзадачи общей задачи; применяемые стратегии и гипотезы; виды взаимосвязей между объектами ПО, типы используемых отношений (иерархия, причина - следствие, часть - целое и т.п.); процессы, применяемые в ходе решения; состав знаний, используемых при решении задачи; типы ограничений , накладываемых на процессы, которые применены в ходе решения; состав знаний, используемых для обоснования решений.

Существует два подхода к процессу построения модели предметной области , которая является целью разработчиков ЭС на этапе концептуализации. Признаковый или атрибутивный подход предполагает наличие полученной от экспертов информации в виде троек объект-атрибут-значение атрибута, а также наличие обучающей информации. Этот подход развивается в рамках направления, получившего название "формирование знаний" или "машинное обучение" ( machine learning ).

Второй подход, называемый структурным (или когнитивным), осуществляется путем выделения элементов предметной области, их взаимосвязей и семантических отношений.

Для атрибутивного подхода характерно наличие наиболее полной информации о предметной области: об объектах, их атрибутах и о значениях атрибутов. Кроме того, существенным моментом является использование дополнительной обучающей информации, которая задается группированием объектов в классы по тому или иному содержательному критерию. Тройки объект-атрибут-значение атрибута могут быть получены с помощью так называемого метода реклассификации, который основан на предположении что задача является объектно-ориентированной и объекты задачи хорошо известны эксперту. Идея метода состоит в том, что конструируются правила (комбинации значений атрибутов), позволяющие отличить один объект от другого. Обучающая информация может быть задана на основании прецедентов правильных экспертных заключений, например, с помощью метода извлечения знаний , получившего название "анализ протоколов мыслей вслух".

При наличии обучающей информации для формирования модели предметной области на этапе концептуализации можно использовать весь арсенал методов, развиваемых в рамках задачи распознавания образов. Таким образом, несмотря на то, что здесь атрибутивному подходу не уделено много места, он является одним из потребителей всего того, что было указано в лекции, посвященной распознаванию образов и автоматического группирования данных.

Структурный подход к построению модели предметной области предполагает выделение следующих когнитивных элементов знаний: 1. Понятия. 2. Взаимосвязи. 3. Метапонятия. 4. Семантические отношения.

Выделяемые понятия предметной области должны образовывать систему, под которой понимается совокупность понятий, обладающая следующими свойствами: уникальностью (отсутствием избыточности); полнотой (достаточно полным описанием различных процессов, фактов, явлений и т.д. предметной области); достоверностью (валидностью - соответствием выделенных единиц смысловой информации их реальным наименованиям) и непротиворечивостью (отсутствием омонимии).

При построении системы понятий с помощью "метода локального представления" эксперта просят разбить задачу на подзадачи для перечисления целевых состояний и описания общих категорий цели. Далее для каждого разбиения (локального представления) эксперт формулирует информационные факты и дает им четкое наименование (название). Считается, что для успешного решения задачи построения модели предметной области число таких информационных фактов в каждом локальном представлении , которыми человек способен одновременно манипулировать, должно быть примерно равно семи.

"Метод вычисления коэффициента использования" основан на следующей гипотезе. Элемент данных (или информационный факт) может являться понятием, если он:

• используется в большом числе подзадач;
• используется с большим числом других элементов данных;
• редко используется совместно с другими элементами данных по сравнению с общим числом его применения во всех подзадачах (это и есть коэффициент использования).

Полученные значения могут служить критерием для классификации всех элементов данных и, таким образом, для формирования системы понятий.

"Метод формирования перечня понятий" заключается в том, что экспертам (желательно, чтобы их было больше двух) дается задание составить список понятий, относящихся к исследуемой предметной области. Понятия, выделенные всеми экспертами, включаются в систему понятий, остальные подлежат обсуждению.

"Ролевой метод" состоит в том, что эксперту дается задание обучить инженера по знаниям решению некоторых задач предметной области. Таким образом, эксперт играет роль учителя, а инженер по знаниям - роль ученика. Процесс обучения записывается на магнитофон. Затем третий участник прослушивает магнитофонную ленту и выписывает на бумаге все понятия, употребленные учителем или учеником.

При использовании метода "составления списка элементарных действий" эксперту дается задание составить такой список при решении задачи в произвольном порядке.

В методе "составление оглавления учебника" эксперту предлагается представить ситуацию, в которой его попросили написать учебник. Необходимо составить на бумаге перечень предполагаемых глав, разделов, параграфов, пунктов и подпунктов книги.

"Текстологический метод" формирования системы понятий заключается в том, что эксперту дается задание выписать из руководств (книг по специальности) некоторые элементы, представляющие собой единицы смысловой информации.

Группа методов установления взаимосвязей предполагает установление семантической близости между отдельными понятиями. В основе установления взаимосвязей лежит психологический эффект "свободных ассоциаций", а также фундаментальная категория близости объектов или концептов.

Эффект свободных ассоциаций заключается в следующем. Испытуемого просят отвечать на заданное слово первым пришедшим на ум словом. Как правило, реакция большинства испытуемых (если слова не были слишком необычными) оказывается одинаковой. Количество переходов в цепочке может служить мерой "смыслового расстояния" между двумя понятиями. Многочисленные опыты подтверждают гипотезу, что для двух любых слов (понятий) существует ассоциативная цепочка, состоящая не более чем из семи слов.

"Метод свободных ассоциаций" основан на психологическом эффекте, описанном выше. Эксперту предъявляется понятие с просьбой назвать как можно быстрее первое пришедшее на ум понятие из сформированной ранее системы понятий. Далее производится анализ полученной информации.

В методе "сортировка карточек" исходным материалом служат выписанные на карточки понятия. Применяются два варианта метода. В первом эксперту задаются некоторые глобальные критерии предметной области, которыми он должен руководствоваться при раскладывании карточек на группы. Во втором случае, когда сформулировать глобальные критерии невозможно, эксперту дается задание разложить карточки на группы в соответствии с интуитивным пониманием семантической близости предъявляемых понятий.

"Метод обнаружения регулярностей" основан на гипотезе о том, что элементы цепочки понятия, которые человек вспоминает с определенной регулярностью, имеют тесную ассоциативную взаимосвязь. Для эксперимента произвольным образом отбирается 20 понятий. Эксперту предъявляется одно из числа отобранных. Процедура повторяется до 20 раз, причем каждый раз начальные концепты должны быть разными. Затем инженер по знаниям анализирует полученные цепочки с целью нахождения постоянно повторяющихся понятий (регулярностей). Внутри выделенных таким образом группировок устанавливаются ассоциативные взаимосвязи.

Кроме рассмотренных выше неформальных методов для установления взаимосвязей между отдельными понятиями применяются также формальные методы. Сюда в первую очередь относятся методы семантического дифференциала и репертуарных решеток.

Выделенные понятия предметной области и установленные между ними взаимосвязи служат основанием для дальнейшего построения системы метапонятий - осмысленных в контексте изучаемой предметной области системы группировок понятий. Для определения этих группировок применяют как неформальные, так и формальные методы.

Интерпретация, как правило, легче дается эксперту, если группировки получены неформальными методами. В этом случае выделенные классы более понятны эксперту. Причем в некоторых предметных областях совсем не обязательно устанавливать взаимосвязи между понятиями, так как метапонятия, образно говоря, "лежат на поверхности".

Последним этапом построения модели предметной области при концептуальном анализе является установление семантических отношений между выделенными понятиями и метапонятиями. Установить семантические отношения - это значит определить специфику взаимосвязи, полученной в результате применения тех или иных методов. Для этого необходимо каждую зафиксированную взаимосвязь осмыслить и отнести ее к тому или иному типу отношений.

Существует около 200 базовых отношений, например, "часть - целое", "род - вид", "причина - следствие", пространственные, временные и другие отношения. Для каждой предметной области помимо общих базовых отношений могут существовать и уникальные отношения.

"Прямой метод" установления семантических отношений основан на непосредственном осмыслении каждой взаимосвязи. В том случае, когда эксперт затрудняется дать интерпретацию выделенной взаимосвязи, ему предлагается следующая процедура. Формируются тройки: понятие 1 - связь - понятие 2. Рядом с каждой тройкой записывается короткое предложение или фраза, построенное так, чтобы понятие 1 и понятие 2 входили в это предложение. В качестве связок используются только содержательные отношения и не применяются неопределенные связки типа "похож на" или "связан с".

Для "косвенного метода" не обязательно иметь взаимосвязи, достаточно лишь наличие системы понятий. Формулируется некоторый критерий, для которого из системы понятий выбирается определенная совокупность концептов. Эта совокупность предъявляется эксперту с просьбой дать вербальное описание сформулированного критерия. Концепты предъявляются эксперту все сразу (желательно на карточках). В случае затруднений эксперта прибегают к разбиению отобранных концептов на группы с помощью более мелких критериев. Исходное количество концептов может быть произвольным, но после разбиения на группы в каждой из таких групп должно быть не более десяти концептов. После того как составлены описания по всем группам, эксперту предлагают объединить эти описания в одно.

Следующий шаг в косвенном методе установления семантических отношений - это анализ текста, составленного экспертом. Концепты заменяют цифрами (это может быть исходная нумерация), а связки оставляют. Тем самым строится некоторый граф, вершинами которого служат концепты, а дугами - связки (например, "ввиду", "приводит к", "выражаясь с одной стороны", "обусловливая", "сочетаясь", "определяет", "вплоть до" и т.д.) Этот метод позволяет устанавливать не только базовые отношения, но и отношения, специфические для конкретной предметной области.

Рассмотренные выше методы формирования системы понятий и метапонятий, установления взаимосвязей и семантических отношений в разных сочетаниях применяются на этапе концептуализации при построении модели предметной области .

Этап формализации

Теперь все ключевые понятия и отношения выражаются на некотором формальном языке , который либо выбирается из числа уже существующих, либо создается заново. Другими словами, на данном этапе определяются состав средств и способы представления декларативных и процедурных знаний , осуществляется это представление и в итоге формируется описание решения задачи ЭС на предложенном (инженером по знаниям) формальном языке .

Выходом этапа формализации является описание того, как рассматриваемая задача может быть представлена в выбранном или разработанном формализме . Сюда относится указание способов представления знаний (фреймы, сценарии, семантические сети и т.д.) и определение способов манипулирования этими знаниями (логический вывод, аналитическая модель, статистическая модель и др.) и интерпретации знаний.

Этап выполнения

Цель этого этапа - создание одного или нескольких прототипов ЭС, решающих требуемые задачи. Затем на данном этапе по результатам тестирования и опытной эксплуатации создается конечный продукт, пригодный для промышленного использования. Разработка прототипа состоит в программировании его компонентов или выборе их из известных инструментальных средств и наполнении базы знаний.

Главное в создании прототипа заключается в том, чтобы этот прототип обеспечил проверку адекватности идей, методов и способов представления знаний решаемым задачам. Создание первого прототипа должно подтвердить, что выбранные методы решений и способы представления пригодны для успешного решения, по крайней мере, ряда задач из актуальной предметной области, а также продемонстрировать тенденцию к получению высококачественных и эффективных решений для всех задач предметной области по мере увеличения объема знаний.

После разработки первого прототипа ЭС-1 круг предлагаемых для решения задач расширяется, и собираются пожелания и замечания, которые должны быть учтены в очередной версии системы ЭС-2. Осуществляется развитие ЭС-1 путем добавления "дружественного" интерфейса, средств для исследования базы знаний и цепочек выводов, генерируемых системой, а также средств для сбора замечаний пользователей и средств хранения библиотеки задач, решенных системой.

Выполнение экспериментов с расширенной версией ЭС-1, анализ пожеланий и замечаний служат отправной точкой для создания второго прототипа ЭС-2. Процесс разработки ЭС-2 - итеративный. Он может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от сложности предметной области, гибкости выбранного представления знаний и степени соответствия управляющего механизма решаемым задачам (возможно, потребуется разработка ЭС-3 и т.д.). При разработке ЭС-2, кроме перечисленных задач, решаются следующие:

• анализ функционирования системы при значительном расширении базы знаний;
• исследование возможностей системы в решении более широкого круга задач и принятие мер для обеспечения таких возможностей;
• анализ мнений пользователей о функционировании ЭС;
• разработка системы ввода-вывода, осуществляющей анализ или синтез предложений ограниченного естественного языка, позволяющей взаимодействовать с ЭС-2 в форме, близкой к форме стандартных учебников для данной области.

Если ЭС-2 успешно прошла этап тестирования, то она может классифицироваться как промышленная экспертная система.

Этап тестирования

В ходе данного этапа производится оценка выбранного способа представления знаний в ЭС в целом. Для этого инженер по знаниям подбирает примеры, обеспечивающие проверку всех возможностей разработанной ЭС.

Различают следующие источники неудач в работе системы: тестовые примеры, ввод-вывод, правила вывода, управляющие стратегии.

Показательные тестовые примеры являются наиболее очевидной причиной неудачной работы ЭС. В худшем случае тестовые примеры могут оказаться вообще вне предметной области, на которую рассчитана ЭС, однако чаще множество тестовых примеров оказывается слишком однородным и не охватывает всю предметную область. Поэтому при подготовке тестовых примеров следует классифицировать их по подпроблемам предметной области, выделяя стандартные случаи, определяя границы трудных ситуаций и т.п.

Ввод-вывод характеризуется данными, приобретенными в ходе диалога с экспертом, и заключениями, предъявленными ЭС в ходе объяснений. Методы приобретения данных могут не давать требуемых результатов, так как, например, задавались неправильные вопросы или собрана не вся необходимая информация. Кроме того, вопросы системы могут быть трудными для понимания, многозначными и не соответствующими знаниям пользователя. Ошибки при вводе могут возникать также из-за неудобного для пользователя входного языка. В ряде приложения для пользователя удобен ввод не только в печатной, но и в графической или звуковой форме.

Выходные сообщения (заключения) системы могут оказаться непонятны пользователю (эксперту) по разным причинам. Например, их может быть слишком много или, наоборот, слишком мало. Также причиной ошибок может являться неудачная организация, упорядоченность заключений или неподходящий пользователю уровень абстракций с непонятной ему лексикой.

Наиболее распространенный источник ошибок в рассуждениях находится в правилах вывода. Важная причина здесь часто кроется в отсутствии учета взаимозависимости сформированных правил. Другая причина заключается в ошибочности, противоречивости и неполноте используемых правил. Если неверна посылка правила, то это может привести к употреблению правила в неподходящем контексте. Если ошибочно действие правила, то трудно предсказать конечный результат. Правило может быть ошибочно, если при корректности его условия и действия нарушено соответствие между ними.

Нередко к ошибкам в работе ЭС приводят применяемые управляющие стратегии. Изменение стратегии бывает необходимо, например, если ЭС анализирует сущности в порядке, отличном от "естественного" для эксперта. Последовательность, в которой данные рассматриваются ЭС, не только влияет на эффективность работы системы, но и может приводить к изменению конечного результата. Так, рассмотрение правила А до правила В способно привести к тому, что правило В всегда будет игнорироваться системой. Изменение стратегии бывает также необходимо и в случае неэффективной работы ЭС. Кроме того, недостатки в управляющих стратегиях могут привести к чрезмерно сложным заключениям и объяснениям ЭС.

Критерии оценки ЭС зависят от точки зрения. Например, при тестировании ЭС-1 главным в оценке работы системы является полнота и безошибочность правил вывода. При тестировании промышленной системы превалирует точка зрения инженера по знаниям, которого в первую очередь интересует вопрос оптимизации представления и манипулирования знаниями. И, наконец, при тестировании ЭС после опытной эксплуатации оценка производится с точки зрения пользователя, заинтересованного в удобстве работы и получения практической пользы

Этап опытной эксплуатации

На этом этапе проверяется пригодность ЭС для конечного пользователя. Пригодность ЭС для пользователя определяется в основном удобством работы с ней и ее полезностью. Под полезностью ЭС понимается ее способность в ходе диалога определять потребности пользователя, выявлять и устранять причины неудач в работе, а также удовлетворять указанные потребности пользователя (решать поставленные задачи). В свою очередь, удобство работы с ЭС подразумевает естественность взаимодействия с ней (общение в привычном, не утомляющем пользователя виде), гибкость ЭС (способность системы настраиваться на различных пользователей, а также учитывать изменения в квалификации одного и того же пользователя) и устойчивость системы к ошибкам (способность не выходить из строя при ошибочных действиях неопытного пользователях).

В ходе разработки ЭС почти всегда осуществляется ее модификация. Выделяют следующие виды модификации системы: переформулирование понятий и требований, переконструирование представления знаний в системе и усовершенствование прототипа.

Идентификация и анализ риска

Это важный этап, который необходим для понимания специфики изучаемой рисковой ситуации. Под идентификацией и анализом рисков следует понимать выявление рисков, их специфику, обусловленную природой и другими характерными чертами рисков, выделение особенностей их реализации, включая изучение размера экономического ущерба, а также изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих на них. Без такого исследования невозможно эффективно и целенаправленно осуществлять процесс управления риском.

Этот этап процесса менеджмента рисков идентифицирует риски, которые будут влиять на достижение целей и задач организации или конкретной деятельности. Всесторонняя идентификация с применением хорошо структурированного систематического процесса имеет большое значение, поскольку риск, не идентифицированный в рамках этого элемента процесса, может быть исключен из дальнейшего анализа. Идентификация должна включать риски независимо от того, управляет ими организация или нет.

Для идентификации и анализа рисков менеджер должен ответить на ряд вопросов:

В чем источники неопределенности и риска?

С какими ситуациями и с какими негативными последствиями предстоит столкнуться вследствие реализации риска?

Из каких источников следует получить информацию?

Каким образом можно численно оценить риск?

Как различные риски влияют друг на друга?

Идентификация рисков включает идентификацию источника риска, события и потенциальные последствия. Оценка идентифицированных источников опасности проводится далее в рамках процесса анализа рисков. Если возможно, идентификация рисков может также предусматривать или не предусматривать возможность потенциального управления риском.

Специфика данного этапа связана с его значением как информационной основы для системы управления риском. На этом этапе может быть получена качественная информация о возможности реализации риска и его последствиях, а также даны количественные оценки самого риска, его параметров, величины экономического ущерба и других показателей, необходимых для принятия решения об управлении риском. Фактически на данном этапе обеспечивается информационная основа для всей процедуры риск-менеджмента.

Общая характеристика идентификации и анализа рисков

Идентификация и анализ рисков являются ключевым элементом процесса управления риском. От их правильной организации в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и, в конечном итоге, удастся ли фирме в достаточной мере защититься от угрожающих ей рисков. Поэтому исследование особенностей данной области риск-менеджмента и их учет в практической деятельности менеджера по рискам являются важным этапом для понимания всей системы управления риском.

Основной целью идентификации и анализа рисков является формирование у лиц, принимающих решения, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жизни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам владельцев/акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами, правам третьих лиц и т.п. В данном случае важен не только перечень рисков, но и понимание менеджерами того, как эти риски могут повлиять на деятельность фирмы и насколько серьезными могут быть последствия. В результате такого исследования будет правильно организована система управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень защиты фирмы от этих рисков.

Идентификация и анализ рисков предполагает проведение качественного, а затем и количественного изучения рисков, с которыми сталкивается фирма.

Качественный анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их особенностей, выявление последствий реализации соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска. На данной стадии проводится подробная классификация выявленных рисков. В результате этого у менеджера по рискам возникает понимание круга проблем, с которыми придется столкнуться в процессе риск-менеджмента.

Предварительным шагом стадии количественной оценки рисков является получение информации о них. Такая информация должна содержать следующие данные, необходимые для оценки степени предсказуемости риска: частота (вероятность) возникновения и размер убытков, т.е. распределение ущерба, а также другие характеристики, которые требуются для дальнейшего анализа рисков. Правильность всех последующих решений будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимые качественные данные в нужном объеме. Поэтому определение степени доверия к разным источникам информации представляет собой важный аспект этого шага.

Основной шаг стадии количественной оценки рисков - обработка собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный и дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование, включая имитационное.

При необходимости статистический анализ может быть использован для подтверждения некоторых выводов предшествующей стадии, когда качественного анализа для этого недостаточно. Например, если качественной информации не хватает для проведения подробной классификации рисков, то можно провести процедуру многомерной классификации.

Процесс идентификации

Для разработки всестороннего перечня рисков необходимо применять систематический процесс, начинающийся с определения сложившейся ситуации. Для подтверждения эффективной идентификации рисков представляется целесообразным рассматривать процесс, проект или деятельность структурировано, используя для этого ключевые элементы, определенные при установлении ситуации. Это позволяет убедиться в том, что основные источники риска (или события) не были упущены или случайно исключены из последующего рассмотрения.

При идентификации источников риска представляется важным наличие соответствующей и актуализированной информации. На начальном этапе можно обсудить предысторию этой или аналогичных организаций или их деятельности, а затем перейти к обсуждению исторических, текущих и возникающих вопросов с участием самых различных заинтересованных сторон.

Необходимо, чтобы специалисты, участвующие в процессе идентификации рисков, знали хорошо основные аспекты, связанные с источниками и причинами рисков.

Идентифицировав, какое событие, связанное с риском, может произойти, представляется необходимым рассмотреть возможные причины и сценарии, демонстрирующие, каким образом источник риска и событие могут привести к нежелательным последствиям. Событие может развиваться по самым различным сценариям. Представляется важным не пропустить наиболее существенные причины и следствия.

Этапы идентификации и анализа рисков

Анализ риска (ГОСТ Р 51898–2002) представляет собой структурированный процесс, целью которого является определение как вероятности, так и размеров неблагоприятных последствий исследуемого действия, объекта или системы. Посредством проведения анализа риска предпринимаются попытки ответить на три основных вопроса:

Что может выйти из строя или произойти (идентификация опасности)?

С какой вероятностью это может произойти (анализ частоты)?

Каковы последствия этого события (анализ последствий)?

Риск присутствует в любой человеческой деятельности. Он может относиться к здоровью и безопасности (учитывая, например, как немедленные, так и долгосрочные последствия для здоровья от воздействия токсичных химических продуктов). Риск может быть экономическим, например, приводящим к уничтожению оборудования и продукции вследствие пожаров, взрывов или других аварий. Он может учитывать неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Задачей управления рисками является контроль, предотвращение гибели людей, снижение заболеваемости, снижение ущерба, урона имуществу и других производственных потерь, а также воздействия на окружающую среду.

Для повышения эффективности менеджмента рисков необходимо проводить предварительный анализ риска, включающий следующие элементы:

а) идентификация риска и определение подходов к решению связанных с ним проблем;

б) использование объективной информации при принятии решений;

в) удовлетворение регламентированных требований к риску.

Можно предложить множество критериев для выделения этапов процесса идентификации и анализа рисков. Наиболее распространенным является степень подробности исследования риска. В соответствии с ней можно выделить следующие этапы:

1) осмысление риска, т.е. качественный анализ, сопровождаемый исследованием структурных характеристик риска (опасность - подверженность риску - уязвимость). Это очень важный этап, так как он определяет, с чем столкнется в дальнейшем менеджер по рискам, и тем самым задает границы принятия решений в процессе риск-менеджмента;

2) анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий. Данный этап представляет собой подробное изучение отдельных рисков (причинно-следственные связи между факторами риска, возникновением неблагоприятных событий и вызванным ими появлением ущерба). Такое исследование обеспечивает основу для принятия решений в рамках управления риском;

3) комплексный анализ рисков. Указанный этап предполагает изучение всей совокупности рисков в целом, что дает цельную, комплексную картину рисков, с которыми сталкивается фирма. Это позволяет проводить единую политику по управлению риском. Подобное исследование включает также проведение таких процедур, как аудит безопасности, т.е. всестороннее исследование бизнеса фирмы, методов принятия решений и используемых технологий с целью выявления и анализа рисков, которым они подвержены.

В ряде случаев не все перечисленные этапы реализуются в практике риск-менеджмента конкретных фирм, но наиболее полный и комплексный вариант включает все три этапа. Как правило, это характерно для крупных фирм, занимающихся сложным бизнесом.

Результаты анализа риска могут использоваться специалистом, принимающим решение, при оценке допустимости риска, а также при выборе между потенциальными мерами по снижению или устранению риска. С точки зрения специалиста, принимающего решение, к основным достоинствам анализа риска относятся следующие:

а) систематическая идентификация потенциальных опасностей;

б) систематическая идентификация возможных видов отказов;

в) количественные оценки или ранжирование рисков;

г) оценка надежности возможных модификаций системы для снижения риска и достижения предпочтительных уровней ее надежности;

д) выявление факторов, обусловливающих риск, и слабых звеньев в системе;

е) более глубокое понимание устройства и функционирования системы;

ж) сопоставление риска исследуемой системы с рисками альтернативных систем или технологий;

з)идентификация и сопоставление рисков и неопределенностей;

и)помощь в установлении приоритетов при совершенствовании санитарных требований и норм;

к)формирование базы для рациональной организации профилактического обслуживания, ремонта и контроля;

л)обеспечение возможности поставарийного расследования и мер по предупреждению аварий;

м)возможность выбора мер и приемов по обеспечению снижения риска.

Все эти факторы играют важную роль в эффективном управлении рисками независимо от того, какие задачи рассматриваются (охрана здоровья, безопасность, предотвращение экономических потерь, обеспечение выполнения требований постановлений правительства и т.п.).

Анализ может охватывать такие области специальных знаний, как:

а) системный анализ;

б) вероятность и статистика;

в) химическая технология, машиностроение, электротехника, строительная техника или ядерная техника;

г) физические, химические или биологические науки;

д) медицинские науки, в том числе токсикология и эпидемиология;

е) общественные науки, в том числе экономика, психология и социология;

ж) влияние человеческого фактора, эргономика и наука управления. Распределение рисков по категориям

Анализ риска является частью оценки риска и процесса менеджмента рисков, проиллюстрированного на рис, и состоит из определения области применения, идентификации опасности и оценки величины риска.

Политика Сбербанка России по управлению рисками определяет основные задачи и процедуры, целью которой является обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации стратегического плана.

Основные принципы управления рисками:

• 1. Осведомленность о риске. Процесс управления рисками затрагивает каждого сотрудника Банка. Принятие решений о проведении любой банковской операции производится после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции. В Банке действуют нормативные документы, регламентирующие порядок совершения всех операций, подверженных рискам.
• 2. Разделение полномочий. В Банке реализована управленческая структура, в которой отсутствует конфликт интересов: разделены обязанности подразделений и сотрудников Банка, осуществляющих операции, подверженные риску, учитывающих операции (в бухгалтерском и управленческом учете), и осуществляющих функции управления и контроля рисков.
• 3. Контроль за проведением операций (предварительный, текущий и последующий контроль).
• 4. Контроль со стороны руководства и коллегиальных органов. В Банке действует система лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить приемлемый уровень рисков.
• 5. Использование информационных технологий. Процесс управления рисками строится на основе использования современных информационных технологий. В Банке применяются информационные системы, позволяющие своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать риски.
• 6. Постоянное совершенствование систем управления рисками с учетом стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления рисками.
• 7. Сочетание централизованного и децентрализованного подходов управления рисками. Коллегиальные органы утверждают методики расчета лимитов и для территориальных банков. В соответствии с утвержденными методиками расчета лимитов территориальные банки самостоятельно решением уполномоченного коллегиального органа территориального банка утверждают лимиты для своих подразделений.

Этапы процесса управления рисками:

• 1. Идентификация всех основных рисков, возникающих в деятельности Банка.
• 2. Анализ идентифицированных рисков и их оценка, расчет совокупных рисков.
• 3. Принятие решения о проведении или не проведении операций, подверженных риску, ограничение идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери.
• 4. Контроль соблюдения установленных процедур управления рисками и ограничений уровня принимаемых рисков.
• 5. Постоянный мониторинг и оптимизация установленных ограничений с учетом оценки результатов деятельности Банка, связанных с принятием определенного вида риска.

Банк определяет следующие существенные виды рисков: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск.

В текущих экономических условиях Сбербанк России уделяет особое внимание управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля. Банк применяет следующие основные методы управления кредитным риском:

• * предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;
• * ограничение кредитного риска путем установления лимитов;
• * мониторинг и контроль уровня кредитного риска;
• * покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок.

В условиях роста кредитных рисков в экономике в отчетном году была принята и опубликована на корпоративном сайте Кредитная политика Сбербанка России в текущих экономических условиях, определяющая перечень дополнительных мер, предпринимаемых Банком для эффективного управления кредитным риском.

Руководящими органами, ответственными за эффективное управление рисками территориального банка, являются: Правление территориального банка, Комитет территориального банка по предоставлению кредитов и инвестиций, Комитет территориального банка по процентным ставкам и лимитам в рамках полномочий, определенных соответствующими нормативными документами.

Задачами управления рисками являются:

• - оптимизация соотношения риск / доходность по всем направлениям деятельности;
• - минимизация потерь Банка при реализации неблагоприятных событий;
• - снижение величины отклонения фактического финансового результата Банка от запланированного.

Назовите основные методы идентификации рисков

Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на проект, и документирует характеристики этих рисков. Идентификация рисков не будет эффективной, если она не будет проводиться регулярно на протяжении реализации проекта.

Идентификация рисков должна привлекать как можно больше участников: менеджеров проекта, заказчиков, пользователей, независимых специалистов.

Идентификация рисков - итерационный процесс. Вначале идентификация рисков может быть выполнена частью менеджеров проекта или группой аналитиков рисков. Далее идентификацией может заниматься основная группа менеджеров проекта. Для формирования объективной оценки в завершающей стадии процесса могут участвовать независимые специалисты. Возможное реагирование может быть определено в течение процесса идентификации рисков.

Назовите основные методы оценки рисков

Оценка уровня риска является одним из важнейших этапов риск - менеджмента, так как для управления риском его необходимо прежде всего проанализировать и оценить. В экономической литературе существует множество определения этого понятия, однако в общем случае под оценкой риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов риска и их количественная оценка, то есть методология анализа рисков сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подходы.

Источниками информации, предназначенной для анализа риска являются:

• - бухгалтерская отчетность предприятия.
• - организационная структура и штатное расписание предприятия.
• - карты технологических потоков (технико-производственные риски);
• - договоры и контракты (деловые и юридические риски);
• - себестоимость производства продукции.
• - финансово-производственные планы предприятия.

Выделяются два этапа оценки риска: качественный и количественный.

Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть:

• - определение потенциальных зон риска;
• - выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;
• - прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления выявленных рисков.

Основная цель данного этапа оценки -- выявить основные виды рисков, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность. Преимущество такого подхода заключается в том, что уже на начальном этапе анализа руководитель предприятия может наглядно оценить степень рискованности по количественному составу рисков и уже на этом этапе отказаться от претворения в жизнь определенного решения.

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа, то есть оцениваются только те риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма принятия решения.

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом. Также выявляется возможный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента.

Количественный анализ можно формализовать, для чего используется инструментарий теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций. Наиболее распространенными методами количественного анализа риска являются статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов.

Статистические методы .

Суть статистических методов оценки риска заключается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении области (зоны) риска, коэффициента риска и т.д. Достоинствами статистических методов является возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. Основным недостатком этих методов считается необходимость использования в них вероятностных характеристик. Возможно применение следующих статистических методов: оценка вероятности исполнения, анализ вероятного распределения потока платежей, деревья решений, имитационное моделирование рисков, а также технология «Risk Metrics».

Метод оценки вероятности исполнения позволяет дать упрощенную статистическую оценку вероятности исполнения какого - либо решения путем расчета доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений.

Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей оценить возможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых. Поток с наименьшей вариацией считается менее рисковым. Деревья решений обычно используются для анализа рисков событий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Они особо полезны в ситуациях, когда решения, принимаемые в момент времени t = n, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий. Имитационное моделирование является одним из мощнейших методов анализа экономической системы; в общем случае под ним понимается процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира. Имитационное моделирование используется в тех случаях, когда проведение реальных экспериментов, например, с экономическими системами, неразумно, требует значительных затрат и/или не осуществимо на практике. Кроме того, часто практически невыполним или требует значительных затрат сбор необходимой информации для принятия решений, в подобных случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, полученными в процессе имитационного эксперимента (т.е. генерированными компьютером).

Технология «Risk Metrics» разработана компанией «J.P. Morgan» для оценки риска рынка ценных бумаг. Методика подразумевает определение степени влияния риска на событие через вычисление «меры риска», то есть максимально возможного потенциального изменения цены портфеля, состоящего из различного набора финансовых инструментов, с заданной вероятностью и за заданный промежуток времени.

Аналитические методы.

Позволяют определить вероятность возникновения потерь на основе математических моделей и используются в основном для анализа риска инвестиционных проектов. Возможно использование таких методов, как анализ чувствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод эквивалентов, метод сценариев.

Анализ чувствительности сводится к исследованию зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений показателей, участвующих в его определении. Другими словами, этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной величины?

Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска является наиболее простым и вследствие этого наиболее применяемым на практике. Основная его идея заключается в корректировке некоторой базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально приемлемой. Корректировка осуществляется путем прибавления величины требуемой премии за риск.

С помощью метода достоверных эквивалентов осуществляется корректировка ожидаемых значений потока платежей путем введения специальных понижающих коэффициентов (а) с целью приведения ожидаемых поступлений к величинам платежей, получение которых практически не вызывает сомнений и значения которых могут быть достоверно определены.

Метод сценариев позволяет совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. С помощью этого метода можно получить достаточно наглядную картину для различных вариантов событий. Он представляет собой развитие методики анализа чувствительности, так как включает одновременное изменение нескольких факторов.

Метод экспертных оценок. Представляет собой комплекс логических и математико - статистических методов и процедур по обработке результатов опроса группы экспертов, причем результаты опроса являются единственным источником информации. В этом случае возникает возможность использования интуиции, жизненного и профессионального опыта участников опроса. Метод используется тогда, когда недостаток или полное отсутствие информации не позволяет использовать другие возможности. Метод базируется на проведении опроса нескольких независимых экспертов, например, с целью оценки уровня риска или определения влияния различных факторов на уровень риска. Затем полученная информация анализируется и используется для достижения поставленной цели. Основным ограничением в его использовании является сложность в подборе необходимой группы экспертов.

Метод аналогов используется в том случае, когда применение иных методов по каким - либо причинам неприемлемо. Метод использует базу данных аналогичных объектов для выявления общих зависимостей и переноса их на исследуемый объект.

К числу наиболее часто встречающихся методов разрешения рисков можно отнести следующие: 1) отказ от риска; 2) снижение частоты ущерба или предотвращения убытка; 3) снижение размера убытков; 4) разделение риска; Похожая статья: Основы анализа и управления предпринимательскими рисками 5) аутсорсинг риска; 6) принятие риска. 7) удержание риска; 8) передача риска . Рассмотрим их более подробно. Метод избегания или отказа от рискаявляется наиболее простым и радикальным направлением в системе риск-менеджмента. Он подразумевает под собой уклонение от рискового мероприятия. Для инвестора применение данного метода может означать отказ от прибыли. Метод удержания риска -- оставление риска за инвестором, то есть он несет ответственность. При данном методе, инвестор может быть вполне уверен в том, что при вкладе венчурного капитала, он может покрыть его возможную потерю за счет собственных средств. Метод передачи риска подразумевает то, что ответственность инвестора за риск перекладывается на кого-то другого (страховую компанию и т. п.) Наиболее распространенными приемами снижения степени риска являются: Похожая статья: Современные методы управления финансовыми рисками 1) диверсификация; 2) приобретение дополнительной информации, позволяющей сделать более точный прогноз на будущее и, как следствие, снизить риск; 3) лимитирование; 4) самострахование; 5) страхование; 6) использование услуг охранной фирмы . Диверсификация -- это определенный маркетинговый ход предприятия, позволяющий извлечь максимальную прибыль или снизить финансовые риски, предотвратить банкротство. Она представляет собой процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала, связанными между собой, с целью уменьшения степени риска и потерь доходов. Лимитирование -- это процесс, предусматривающий установление лимита, то есть предельной суммы расхода, продажи, кредита. Лимитирование является одним из важнейших приемом снижения степени риска и применяется предприятиями при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала. Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать страховку в страховой компании. Тем самым экономя на затратах капитала по страхованию. Выделяют основные форма самострахования: Похожая статья: Методы управления рисками инновационного проекта 1) обеспечение компенсации возможных финансовых потерь за счет соответствующей «премии за риск». Оно заключается в требовании от контрагентов дополнительного дохода по рисковым операциям сверх этого уровня, которые могут обеспечить безрисковые операции; 2) обеспечение компенсации возможных финансовых потерь за счет системы штрафных санкций. Оно предусматривает расчет и включение в условия контрактов необходимых уровней штрафов, пени, неустоек и других форм финансовых санкций в случае нарушения контрагентами своих обязательств. Самострахование представляет собой децентрализованную форму создания натуральных и денежных страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску. Самострахование логично, когда стоимость страхуемого имущества относительно невелика по сравнению с имущественными и финансовыми параметрами всего бизнеса. Самострахование также имеет смысл, когда вероятность убытков чрезвычайно мала, когда фирма владеет большим количеством однотипного имущества. Страхование используется тогда, когда инвестор отказывается от части дохода, с целью избегания риска. Он готов заплатить за снижение степени риска до минимума. Развитие науки управления рисками в значительной степени рассматривается с позиции рисков финансовых институтов в условиях относительно стабильной экономической конъюнктуры. Необходимость рассмотрения рисков производственных предприятий в нестабильных политических, экономических и социальных условиях требует корректировки существующих принципов управления рисками и дополнительного обоснования эффективности используемых методов анализа рисков . Одной из основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие ясных и четких методологических основ этого процесса. Анализ приводимых в литературе принципов управления рисками показывает их разрозненность, а отдельным попыткам их систематизации присуще множество спорных моментов. Тем не менее, анализ исследований в области методологии управления рисками позволяет сформировать систему принципов управления рисками: - решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия; - управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации; - при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом объеме достоверной информации; - при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; - управление рисками должно носить системный характер; - управление рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых решений и оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками . Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение различных методов. Весь процесс управления рисками можно отобразить следующим образом: 1) Этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих планов его развития. 2) Этап анализа риска. На данном этапе используются методы качественного и количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и вероятностные методы и т. п. 3) На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздействия на риск: избежание риска, снижение риска, принятие риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завершается выработкой решения о выборе их оптимального набора. 4) На завершающем этапе управления рисками выбранных методов воздействия на риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском. Можно с уверенностью говорить, что на каждом этапе используются свои методы управления риском. Результаты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему принятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, но и сами цели управления рисками. В современной экономике система управления предприятием должна включать в себя механизм управления рисками. Первым этапом формирования механизма управления риском на предприятии является создание службы риск-менеджмента. На сегодняшнем этапе развития российской экономики целью этой службы является минимизация потерь посредством мониторинга деятельности предприятия, анализа всего комплекса РОФ, выработки рекомендаций по снижению рисков и контроля за их выполнением. При этом важно определить место службы в организационной структуре предприятия, определить права и обязанности ее персонала и проинформировать работников предприятия о функциях службы и характере ее деятельности. При разработке программы мероприятий по управлению рисками специалистам службы риск-менеджмента следует ориентироваться на максимальную унификацию формируемых оценок уровня риска, что выражается в формировании универсальных параметров, характеризующих объем возможного ущерба. В качестве таких параметров наиболее целесообразно использовать воздействия рисков на финансовые потоки и финансовое состояние предприятия.

Завершающим этапом разработки программы является формирование комплекса мероприятий по снижению рисков, с указанием планируемого эффекта от их реализации, сроков внедрения, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение данной программы. Программа обязательно должна быть утверждена руководством предприятия и учтена при финансово-производственном планировании. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру с необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия.

Под стадией следует понимать отдельный и самостоятельный этап в развитии какого-либо процесса.

Процесс исследования, проводимый с целью разрешения вопро­са о тождестве, складывается из следующих основных стадии:

1) осмотр исследуемых объектов;

2) раздельное исследование объектов;

3) сравнительное исследование объектов;

4) оценка результатов сравнения и формулирование выводов.

На первой стации происходит изучение всех имеющихся объек­тов, предоставленных для идентификации. Необходимость этой ста­дии сводится к тому, что именно здесь определяется, имеется ли все необходимое для идентификации, что представляют собой объекты идентификации, не претерпели ли они каких-либо изменений после их получения, пригодны ли они для идентификации.

В стадии раздельного исследования идентифицирующий и иден­тифицируемый объекты (в том числе сравнительные образцы) изучаются изолированно друг от друга. Необходимость данной стадии обусловлена следующей целью – выявить как можно большее ко­личество признаков (общих и частных), отразившихся в следах и ха­рактеризующих объект идентификации.

Изучая общие признаки объекта по его отображению, выясня­ют, что это за объект и каково его целевое назначение, какую он имеет форму, размеры. В результате происходит отнесение объекта к определенной группе.

Выявленные в следе (отображении) общие признаки сопоставляются общими признаками идентифицируемого (проверяемого) объек­та. При несовпадении общих (групповых) признаков процесс иден­тификации прекращается и формулируется вывод об отсутствии тождества.

Установив совпадение объектов по групповой принадлежности, приступают к анализу и синтезу частных признаков. Главная задача этой стадии - выявить идентификационные признаки. Для этого уясняют сущность каждого признака: его устойчивость (воспроиз­водимость), идентификационную значимость. На данной стадии эксперт широко использует сведения предметных наук, являющих­ся основой криминалистических экспертиз: трасологии, судебной баллистики, судебного почерковедения и т. д. В каждой из них опре­делены общие и частные идентификационные признаки, разработа­ны методы их выявления и изучения.

В ходе следующей стадии происходит сопоставление частных признаков сравниваемых объектов и делается их оценка. Это са­мый ответственный и сложный этап всей идентификации. Трудность в оценке сопоставляемых идентифицируемых признаков и их комп­лексов заключается в том, что наряду с совпадениями всегда прихо­дится иметь дело с некоторыми различиями. К тому же сама оценка совпадающих и различающихся признаков носит во многом еще субъективный характер и в значительной мере зависит от опыта лица, осуществляющего идентификацию.

Оценивая соответствие или несоответствие признаков, необхо­димо определить, являются ли несходство, несовпадение, различия признаков существенными или нет, можно ли ими пренебречь как несущественными, предварительно объяснив причины различия. Определив соответствие признаков, осуществляют анализ их совпа­дения, который может выражаться многозначно.

На завершающем этапе идентификации формулируются вы­воды о наличии или отсутствии тождества. При этом делается упор как на результаты исследования, так и на научные основы иденти­фикации данного рода объектов, собственный опыт, результаты обобщения практики. Выводы должны логически вытекать из ис­следования и не противоречить промежуточным выводам, которые были сформулированы на разных стадиях исследования. По своей природе выводы могут быть утвердительными (устанавливающи­ми факт тождества) и отр1щатсль1швди(исключаю11шми тождество). По форме выражения различают выводы категорические (досто­верные) и вероятные (предположительные).